Новости
Розробка торгової стратегії
Статистика торгової системи
Адаптація торгової системи
Матеріали по темі
Як тільки трейдер вивчив ази біржової торгівлі та ознайомився з основами технічного і фундаментального аналізу, перед ним постає наступне, ще більш вагомий, питання - як розробити свою торгову систему (ТС)? Справа в тому, що на біржових торгах є 1001 способ заробити гроші і як мінімум 1 000 000 способів їх втратити. Тому кожен трейдер сам вирішує, якої стратегії йому дотримуватися.
Причому, як показує практика, торгівля на основі інтуїції та інших несистематизованих факторів хоч і здатна принести разову прибуток, але на більш значущих часових відрізках стає згубною для депозиту. Успішний трейдер в своїй торговлеобязательно керується статистикою і адаптивністю. У цій статті ми розберемо, як створити свою торговельну систему і що стане статистичною базою для неї. А ще розповімо, що таке адаптивність ТС.
Розробка торгової стратегії
Перед тим як почати технічну реалізацію побудови ТС, трейдер повинен чітко давати собі звіт, на яких таймфреймах йому зручніше торгувати і з якою частотою здійснювати операції, щоб відчувати себе психологічно комфортно. Від відповідей на ці питання залежить вибір відповідних торгових інструментів. Ці нюанси дуже важливі, тому що багато початківці трейдери хочуть розробити методику короткостроковій торгівлі , Не розуміючи, що це величезна праця. Суть в тому, що в такому випадку доведеться постійно перебувати на робочому місці.
Мало того, будь-яку систему доведеться ще адаптувати під постійно мінливий ринок, а для цього потрібно в деякій мірі «з'єднатися» психологічно зі своєю торговою системою. Якщо ж трейдер отримав готову ТС і починає час від часу здійснювати по ній угоди, не приділяючи належної уваги її адаптації, то через деякий час ця ТС прийде в непридатність.
Наступне важливе питання, який багато хто ставить на перше місце за значимістю, яка основна гіпотеза ТЗ? Слід знати, що в основі будь-якої торгової системи лежить та чи інша гіпотеза. Це може бути припущення про те, що після прориву боковика почнеться потужне імпульсний рух, яке буде набагато більше, ніж ширина пробитого флета. Подібних гіпотез може бути маса, але сама по собі гіпотеза не приносить грошей, на неї потрібно накласти технічну оболонку, тобто набір чітких правил і методик, на основі яких трейдер здійснює свої операції.
Власне, ця технічна оболонка часто і сприймається новачками як ТС - тобто чітко формалізований набір правил до виконання. Прикладом може послужити перетин ціною індикатора ковзної середньої (якщо ціна перетинає МА від низу до верху, а МА має висхідний нахил, було придбано проектор. Якщо ціна перетинає МА зверху вниз, а МА має спадний нахил - продаж). Тобто гіпотеза подібної системи полягає в тому, що якщо поточна ціна вище свого усередненого значення, то, швидше за все, починається висхідний тренд , А якщо ціна нижче свого усередненого значення, то більше шансів на початок низхідного тренда. Технічне втілення реалізовано в правилах здійснення операцій при перетині ціною лінії МА.
Мал. 1. Система торгів по ковзної середньої лінії
Статистика торгової системи
Слід враховувати, що жодна система не може давати тільки прибуткові сигнали , Тому потрібно розуміти її статистику. Для цього за обраний період набір правил системи проганяється на спеціальних програмах - тестерах ТЗ, але навіть після такого аналізу трейдеру потрібно додатково зробити його вручну. В результаті подібної «прогонки» визначається параметр підсумкової прибутковості сістемиі ряд інших показників. Розглянемо їх докладніше.
В першу чергу визначається загальна кількість угод по системі за вибраний часовий відрізок, потім з цього числа обчислюється загальна кількість угод з позитивним результатом і загальна кількість угод з негативним результатом. Причому, як правило, навіть в прибуткових ТЗ кількість збиткових угод буває більше, ніж кількість прибуткових (трейдери заробляють не на «точності прогнозів», а на утриманні прибуткових позицій і швидкому закритті збиткових). Далі визначаються частки прибуткових і збиткових угод від їх загальної кількості шляхом ділення кількості прибуткових / збиткових угод на їх загальне число. Так, якщо сумарно було зроблено 100 операцій, з яких 40 увінчалися прибутком, а 60 - збитком, то 40/100 = 0,4 і 60/100 = 0,6. У підсумку ми отримуємо коефіцієнт «профіт-ймовірність», розділивши кількість прибуткових угод на їх загальну кількість і помноживши частка від ділення на 100%, тобто отримуємо ймовірність отримання прибуткової угоди.
Далі слід скласти загальний відсотковий результат кожної прибуткової угоди і загальний відсотковий результат від кожної збиткової угоди.
Далі слід обчислити величину середнього stop loss і take profit, розділивши відповідно прибутковості негативних і позитивних угод на їх загальну кількість. Так, якщо з чотирьох угод ми отримали 15%, то середній профіт склав 3,75%, а якщо на чотири збиткових угоди ми отримали -6%, то середній stop loss склав 1,5%. Далі слід визначити профіт-фактор - ставлення середнього профіту до середнього збитку, для чого ми 3,75 розділимо на 1,5 і отримаємо 2,5.
Зверніть увагу, що якщо стратегія дасть можливість профіту в 50% (по суті - підкидання монетки), але середній позитивний результат буде більше середнього негативного, то сумарно така стратегія виявиться прибутковою.
Адаптація торгової системи
Як створити свою торговельну систему і навчитися відстежувати її статистику, ви вже уявляєте. Тепер поговоримо про те, як адаптувати ТС. Якщо ми отримали за результатами аналізу шукані, що задовольняють нас коефіцієнти, це ще не означає, що вони будуть продовжувати залишатися такими завжди. Ні, вони будуть змінюватися з часом, що зажадає від трейдера постійних адаптаційних процесів. Справа в тому, що ринки постійно еволюціонують - зміни хоч і невеликі, але відбуваються відносно постійно. Цими змінами можуть бути і зміна інфраструктури біржі, і введення нових індексів, і перетікання ліквідності з інструменту в інструмент, і зміна основних біржових взаємозв'язків (кореляцій), та інше. Все це хоч і по чуть-чуть, але накладає зміни на торговельну систему, що змушує вносити в неї корективи. Одним з первинних корективів є оптимізація - підбір найбільш підходящих параметрів (наприклад, вибір оптимального параметра усереднення для торгівлі по МА на певному «фреймі» певного інструменту). Але потім зміни стають більш глобальними. Якщо згадати МА, то спершу була просто SMA, потім з'явилася ЕМА, розвивалися варіанти АМА , Хоча по суті це все варіації одного і того ж, але з різними правилами підстроювання під ринок.
Мал. 2. Варіації ковзають середніх ліній
Але крім самих середніх розвивалися і ТЗ на їх основі. Так, якщо базовий варіант вдавав із себе перетин ціни і МА, то потім з'являлися варіанти з нейтральною зоною - коли угода купівлі відбувалася при сходженні ціни над двома МА з різними періодами, а якщо ціна згодом перетинала верхню МА зверху вниз, але не падала під нижню , то угода закривалася, але протилежна угода не відбувалася. Зворотне справедливо для відкриття коротких позицій. Таким чином, будь-яка система повинна розвиватися - інакше вона перестає працювати. Тому мало зрозуміти, як створити торгову систему, оскільки з побудови власної ТС все найцікавіше тільки починається.
Мал. 3. Система торгів за двома змінним середнім лініях
висновок
Біржові торги - це постійно еволюціонує область діяльності, яка вимагає не тільки побудови ТС, але і її постійної адаптації, причому не тільки під ринок, але ще й під психіку самого трейдера. Система повинна бути прийнятною для трейдера, так як йому належить ще довгий час покращувати її.
Матеріали по темі:
Безкоштовний вебінар « Захист грошей. Консервативні странтегіі збереження коштів »
Безкоштовний вебінар « Основи технічного аналізу для початківців »
18.10.2017
Наступне важливе питання, який багато хто ставить на перше місце за значимістю, яка основна гіпотеза ТЗ?