1. Відео, яке пояснює як торгувати від рівнів на практиці
2. Розклад робочого дня

на офіційному сайті Олександра Герчика у вільному доступі викладено багато корисних матеріалів і відеоуроків.

Вебінари Герчика «Рівні на Forex» і «Як прибутково торгувати на будь-яких фінансових ринках» детально роз'яснюють:

• визначення терміна «ціновий рівень» на фінансових ринках,
• як визначаються важливі рівні на графіках,
• моделі патернів для входу в ринок,
• торговий алгоритм трейдера.

Торгівля від рівнів обгрунтована статистично і має високу математичне очікування.

Рівні, з яких почалися сильні рухи - локальні мінімуми і максимуми точки. Коли ціна підходить до рівня і ми бачимо, що вона далі не рухається, це дає нам можливість поставити стоп за цей рівень. Якщо після сильного руху вгору емітент не відкочується, а починає консолідуватися близько рівня, це означає, що швидше за все він далі піде нагору.

Рівні, що проходять через екстремальні точки і помилкові пробої хороші тим, що є чіткий і зрозумілий стоп, який можна прикріпити до рівня. При правильному визначенні рівня ми завжди отримуємо зрозумілу точку входу, зрозумілий стоп і бачимо запас ходу до наступного рівня.

Нам слід бути дуже уважними, спостерігаючи за "хвостами" свічок поблизу ключових рівнів. Рівень закриття є найбільш важливим денним рівнем, і якщо ринок закривається, що не подолавши ключовий рівень, це може зі значною часткою ймовірності говорити про неправдиве пробої. Нерідко ціна тестує рівень або намагається пробити його одним різким рухом, однак денний бар закривається, так і не подолавши його, формуючи помилковий пробій. Нездатність ринку подолати сильний рівень підтримки або опору може привести до істотної корекції або навіть зміни поточного тренда.

На практиці рівні добре застосовні на будь-яких фінансових ринках (FOREX, NYSE, FORTS, ММВБ) і на будь-яких інструментах: (акції, золото, форекс, нафту, натуральний газ і т.п.), тому що існує тільки два гравці: покупець і продавець.

Відео, яке пояснює як торгувати від рівнів на практиці

трейдинг

• Мінімальна співвідношення прибуток-збиток - 3 до 1;
• Торгується тільки відбиття ціни від рівня;
• Заходити в угоду потрібно по локальному тренду (є винятки);
• Заходити в угоду тільки limit order-ами;
• Заходити тільки, якщо можна поставити стоп до 6 центів;
• Якщо limit order не дався і акція пройшла 2 стопа (щодо закриття бару), то угода скасовується.

Модель для входу
Сумарно має бути 4 бари, які сформували рівень. 3 останніх бару повинні йти поспіль. Вхід в угоду - на 4-му барі. 1 2 3 4 або 1 + 2 3 4

Стоп лосс і допустимі відхилення

• максимальний стоп лосс - 6 центів;
• 1 і 2 бар - завжди повинні формувати чіткий рівень 1: 1;
• 3 і 4 бар можуть не діставати до рівня максимум 3 центи;
• максимальний стоп лосс = недобитих 3 і 4 бари + стоп лосс = максимум 6 центів.

Сила рівнів (від слабкого до сильного)

• повітряний (не зустрічав раніше) - вхід на 4-му барі поспіль;
• повітряний + кругла цифра (0, 50, 25,75) - вхід на 4-му барі поспіль;
• рівень, який зустрічався раніше - вхід на 3-му барі;
• рівень, який зустрічався раніше + кругла цифра - вхід на 3-му барі;
• рівень після помилкового пробиття - вхід на 3-му барі;
• дзеркальний рівень - вхід на 3-му барі.

Моделі ринку для входу в позицію

Торгівля проти тренда можлива, якщо

• рівень, який складається з мінімум 6-ти барів поспіль;
• якщо рівень повторюється кілька днів поспіль, то можна заходити на 4-му барі;
• запас ходу - мінімум 5 стопів.

утримання позиції

• не потрібно нервувати;
• вибило по стопу - нічого страшного;
• ціна пішла - чекати поки вона дійде до мети;
• стоп лосс в безубиток можна пересунути, якщо ціна пройшла рівень 2-х стопів;
• при формуванні нових рівнів пересувати стоп лосс за них;
• краще мати кілька цілей і можливість виходити з угоди частинами.

Вихід з угоди

• при досягненні мети;
• по стоп лосс (нічого страшного);
• по ринку (подовження барів і збільшення обсягів - сигнал для виходу; явне відбиття ціни від сильного рівня в протилежну сторону).

Для складання свого торгового алгоритму дуже корисно вивчити підхід Олександра до складання торгового алгоритму - сукупності всіх правил, які стосуються трейдингу і околотрейдінговой стратегії. У такому алгоритмі прописується:

• час і дії в період торгів;
• час підготовки до торгової сесії;
• торгові парттерни, які торгуються трейдером;
• обмеження ризиків на кожну операцію, день, тиждень, місяць.

Рекомендується описувати в своєму торговому алгоритмі всі деталі, такі як настрій під час трейдингу, умови для переходу на наступний етап трейдингу, обсяг торгів на кожен день та інше.

Ознайомитися з торговим алгоритмом в форматі .swf можна тут

Розклад робочого дня

7:00 - Початок робочого дня.
7:00 - 7:15 - Повторний аналіз вчорашніх угод, свіжим поглядом.
7:15 - 7:30 - Новини. Їх аналіз і стан світових індексів.
7:30 - 9:20 - Підготовка домашнього завдання.
09:30 - 9:55 - Open. Спостерігаю за акціями з домашнього завдання.
9:55 - 11:45 - Торгую акції з відбору.
11:45 - 1:30 - Обід. Спостерігаю за акціями з домашнього завдання. Проводжу повторний research.
1:30 - 3:45 - Торгую акції з відбору та нового research.
3:45 - 4:00 - Дивлюся за виходом imbalances.
4:00 - 4:15 - Статистика і підсумки дня.

7:00 - 7:15 Повторний аналіз вчорашніх угод, свіжим поглядом.

• Перегляд як негативних, так і позитивних угод з попереднього дня.
• Оцінка «свіжим поглядом» точки входу, стопа і потенціалу.
• Аналіз моментів, які не врахував, а слід було звернути увагу.
• Всі недоліки і помилки виписую в блокнот, з метою в подальшому їх уникнути.

7:15 - 07:30. Їх аналіз і стан світових індексів.

• Перегляд, які макроекономічні показники і новини виходять сьогодні в США.
• Які сектори можуть проявляти активність при виході того чи іншого показника.
• На ресурсі bloomberg дивлюся, як закрилися європейські та азіатські майданчики, якщо знаходжу загальні тенденції падіння / зростання, визначаю новина, глобально вплинула на ринки. Аналізую і намагаюся припустити, яку тенденцію ця новина додасть американському ринку.

7:30 - 9:20 Підготовка домашнього завдання.

1) Аналіз post- і premarket SPY. Ф'ючерси і валюти.

• Дивлюся, як ринок торгувався після основного закриття (4:00), а також як він торгується на premarket. Якщо вже вийшли, будь-які важливі новини, оцінюю реакцію на них ринку. Отчерчиваем рівень закриття попереднього дня і важливі рівні підтримки / опору SPY. Визначаю загальний настрій ринку.
• Дивлюся значення основних ф'ючерсів на золото і нафту, а також співвідношення пари EUR / USD. Якщо там помічені сильні рухи в ту чи іншу сторону, визначаю причину і можливу реакцію на них Market.

2) Відштовхуючись від всіх зібраних даних, складаю алгоритм відбору акцій конкретно на сьогоднішню торгову сесію.

1. Основні вимоги:

а) Акція торгується на NYSE і NASDAQ і це є її основними торговельними майданчиками (НЕ ADR)
б) Ціна акції варіюється в діапазоні від 5 до 50 доларів.
в) Середній торгується обсяг в день складає від 300К і до 15М
г) Акція має хорошу ліквідність, відсутність gap на 5 ', а також великих тіней свічок на дрібних timeframe.

2. додаткові вимоги виходячи з аналізу «настрою market»

3. Допоміжні інструменти і метод:

У програмі TOS в watchlist завантажені акції, що потрапляють під перераховані вище вимоги і в свою чергу розбиті для зручності на окремі групи:

а) NYSE розбитий на 12 основних секторів, таких як: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial,; Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities. Це дозволяє швидко зорієнтуватися, якщо будь-якої з секторів проявляє підвищену активність і звернути на нього увагу.
б) «research», куди я скидаю акції для торгівлі на сьогоднішню торгову сесію.
в) «penny stocks, перелік недорогих акцій до 10 $
г) «earnings», список акцій, у яких вчора сьогодні або завтра виходить квартальний звіт. Список ставати більш актуальним в earnings season.
д) «NASDAQ», сюди входять всі акції, що торгуються на Nasdaq, які підходять під основні вимоги.
е) «Pump'n'Dump», в цей список я додаю акції, які в процесі research показали явні ознаки цієї торгової стратегії. Список складається виключно для спостереження і можливо в подальшому використання придбаних навичок.
ж) «Russell 2000», список, що складається і 2000 компаній з низькою капіталізацією. Застосовується під час внутрішньоденного research.

4. Основна ідея відбору полягає в тому, що б знайти акції, які ведуть себе інакше, ніж інші. Всі акції ходять з ринком, але в разі якщо на акцію нету загальновідомих новин, і в якийсь момент вона намагатися не слухати (пручається) ринку або зовсім йде в протилежному напрямку, то можливо в ній є сильний гравець. І при найменшому сигналі ринку в бік тренда акції вона з легкістю може посилити свій рух. Ідея, заснована на жадібності і паніці, а це властиво будь-якій людині, особливо трейдеру.

5. Потрібно формувати свою стратегію виходячи з кореляції, потенціалу, оцінки ризику і точки якомога ближче до support / resistance.

6. З огляду на графік ринку за останні пару днів, я відбираю акції які, маючи підвищений обсяг, чинили опір напрямку руху SPY або (що ще краще) йшли в протилежний бік. На днюванні я повинен бачити, що дана кореляція швидше виняток і акція, як правило «слухається» ринку.

7. Що стосується волатильності і потенціалу, то на графіку 5 'в TOS, при нормальному масштабі розподіл сітки має бути як мінімум 0,25-0,50с, в іншому випадку акція мені не підходить з огляду на малий, швидше за все канального руху.

8. Основною research роблю серед 12 списків секторів NYSE і одного списку NASDAQ. Переглядаючи всі акції, в цілому близько 1000 штук. Нанесений на основний додатковий лінійний графік SPY, візуально полегшує і прискорює процес відбору.

• При відборі також же враховую, на яких обсягах акція добігає НЕ пробивному рівнем підтримки / опору і що в цей час робив market.
• Більше уваги приділяю акціях, які, наприклад, на + SPY не йдуть вгору, стоять або повільно, але впевнено сповзають вниз.
• Також важливу роль відіграє gap при відкритті, якщо він в протилежну сторону від gap SPY, і в процесі дні не відігрався, то акція викликає у мене підвищена увага.
• На днюванні має бути видно потенціал руху. Так як стратегія торгівлі полягає в торгівлі від рівня. При відборі звертати увагу на сильні рівні підтримки / опору, у яких торгується акція.

9. Відібравши певну кількість акцій, я ще раз їх переглядаю. Намагаюся скоротити список до 15-20 штук. Так само переглядаю акції з учорашнього відбору, і залишаю відповідні мені за алгоритмом відбору.

10. Склавши остаточний список, отчерчиваем сильні рівні на днюванні, а також open / close і hi / low попереднього дня.

09:30 - 9:55 Open. Спостерігаю за акціями з домашнього завдання.

• Дивлюся, як відкрилися акції з мого відбору. Особливу увагу звертаю на ті, які зробили gap в протилежну сторону від ринку або відкрилися на сильному рівні.
• Оцінюю силу і напрям SPY, а так само силу опору і руху акції. Виявляю акції, які рухаються в протилежну сторону від руху ринку або формують полку на певному рівні.

9:55 - 11:45 Торгую акції з відбору.

1) Шукати потрібно support і resistance. Тобто, то куди впирається акція і звідки може бути рух.

• Обираю пару акцій, які краще за інших дотримуються ідею моєї торгівлі. Завантажую в Time & Sales і деякий час спостерігаю за распрінтовкой в ​​акції.
• У стрічці і на графіку я повинен бачити, що коли акція наближається до сформованому, рівню її починають активно відштовхувати від нього, в цей час, як правило, на 1 'виходить обсяг в рази більше середнього.
• Важливим сигналом є практично повна відсутність продавців (при настрої на довгу позицію) в акції, або принаймні не значна їх кількість у порівнянні з покупцями. Тобто повернення акції до рівня має відбуватися не за рахунок активних продажів market, а внаслідок небажання на даний момент покупця бити в оффер за завищеною ціною.
• Акція повинна сформувати певну базу, з чітко вираженим рівнем, як правило, не в одну ціну, а в діапазоні декількох центів, в залежності від ситуації.
• У акції повинен бути потенціал. Це одне з перших, на що я звертаю увагу перед заходом в позицію. Звертаю увагу на сильні рівні, фігури, а також напрямок тренда ринку і чи дасть він цієї акції рух.
• При торгівлі від рівня слід оцінювати ризики, а по принтам потрібно бачити великого гравця який готовий дуже довго накопичувати позицію (тримати рівень) інакше не заходити!
• Якщо акція сильна, мій заплив не на Hi, а за максимально низькою ціною, куди вона вперлася. Якщо акція слабка, мені потрібно знайти максимальну точку для шорти.

2) Важливо!

а) напрямок акції (тренд),
б) де хто купує і як агресивно,
в) де хто продає і як агресивно,
г) що відбувається, коли, нібито, здається що все, розворот.

3) Мети.

• (Наприклад, для long) побачити, що акцію нікому продавати, а покупець є або починають дуже агресивно купувати, значить, багато ще потрібно купити.
• Брати від рівня слід, коли найстрашніше, коли акція максимально притискається до рівня, тоді і ризик мінімальний.
• Як потенційну позицію розглядаю акції, де можна поставити тільки технічно правильний stop в межах 5-8 с.
• Вибравши акцію для торгівлі і визначивши рівень підтримки / опору, стоп, потенціал і отримавши в усі перераховані вище сигнали, готуюся зайти в позицію.
• Ставлю limit на (максимально низьку для long і максимально високу для short) ціну, по якій проходили принти у сформованій базі. Відразу ж готую stop market order на обрану для стопа ціну.
• При отримання позиції, відправляю stop market order і починаю спостерігати надалі поведінкою акції.
• Якщо акція починає йти не за заздалегідь наміченим планом або перестала дотримуватися перераховані вище сигнали, то, не чекаючи, стопа, закриваю позицію по market.
• Якщо довго час позиція не дається і ситуація в акції змінилася, слід зняти order і продовжити спостерігати за акцією. Позицію брати тільки по заздалегідь наміченої ціною, ніколи не наздоганяти акцію.

4) Утримання позиції супроводжується наступними діями:

а) спостереження за time & sales за распрінтовкой в ​​акції, співвідношенням сил і розміром заявок виставляються на покупку / продаж.
б) за графіком стежити за наближенням до рівнів і цінових фігур. Дивитися як там змінюється ситуація при підході до нього.
в) дивитися на яких обсягах і в який бік рухається SPY.
г) стежити на яких обсягах і свічках рухається акція. Чи зберігається імпульс в акції, відбивати рівні відкату на дрібних timeframe.

Аналізуючи всі ці моменти і роблячи певні висновки, позиція може бути покрита магазинів або впритул підтягнутий stop.

5) Управління ризиками при відкритій позиції.

Спочатку ризик дається не більше 8с і мінімальним співвідношенням до потенційного прибутку 1/4. Залежно від волатильності, обсягу, імпульсу та інших приватних чинників, stop в акції рухається по-різному. Але маючи єдиний сенс постановки за рівень відкату або нову сформовану базу. Перше пересування stop робиться на рівень без збитку (тобто + 2..3с від точки входу). У повільних акціях - це робиться при відході на 10-12С від точки входу, в швидких, початковий правильний технічний стоп тримається до того моменту поки акція не вийде з бази накопичення і стане закріплюватися на рівень вище.

6) Вихід з позиції:

Здійснюється при досягненні заздалегідь наміченого потенціалу та отриманні сигналу про розворот або зупинки руху внаслідок відходу активного гравця з акції.
Виконується різними способами в залежності від волатильності акції і ситуації, що склалася. У швидкій акції для виходу використовується швидкі ордера, такі як market і stop market. У більш повільних акціях вихід можна здійснити limit order, виставляючи його на ціну, яка стала новим рівнем підтримки / опору знаходиться в зоні досягнутого потенціалу.

11:45 - 1:30 Обід. Спостерігаю за акціями з домашнього завдання. Проводжу повторний research.

• Продовжую спостерігати за акціями з відбору, які йдуть за наміченим планом, але з огляду на різні причини поки ще не давали точки входу. Звертаю увагу на те, чи знизилися обсяги і тенденція в акції, під час обіду, або великий гравець в акції все ще продовжує проявляти активність. Виділяю особливо активні акції і спостерігаю за ними.
• Список watchlist в TOS сортую акції по критерії Net Change. Відповідно акції які найбільше пройшли вгору знаходяться на початку списку, а ті, які більше пройшли вниз в кінці списку. Відштовхуючись від внутрішньоденної тенденції SPY, переглядаю і відбираю top gainers і top losers в кожному секторі окремо і в списку акцій, що торгуються на NASDAQ. Все також при виборі приділяю увагу сильним і слабким акціях.
• У спостережуваних акціях проводжу все ті ж рівні відкриття / закриття, а так само сильні рівні підтримки / опору, що сформувалися всередині поточного дня. Визначаю нові потенційні точки входу, виходячи їх поведінки акції і тенденцій її руху.

1:30 - 3:45 Торгую акції з відбору та нового research.

• Дотримуючись тугіше формацію, продовжую торгувати акції з домашнього завдання і нового внутрішньоденного відбору.

3:45 - 4:00 Дивлюся за виходом imbalances.

• Дивлюся список акцій, у якіх в кінці дня утворівся imbalances MOC orders.
• Фільтрую Акції по ціновому діапазону від 10 $ до 50 $ и ОБСЯГИ вищє 500K.
• Звертаю увагу тільки на ті акції, у яких imbalances становить> 15% від загального проторгувалася обсягу.
• На графіку я повинен бачити, що акція має нормальну волатильність і середній внутрішньоденної range. І бажано знати про цю акцію мінімальну інформацію.
• Визначившись з кількома акціями, завантажую їх в стрічку і дивлюся графік.
• Останні 15 хвилин стежу за тим як міняється imbalances. Роблю певні спостереження і веду їх записи.
• Порівнюю отримані в результаті результати з передбачуваними. Шукаю певні закономірності поведінки акції, враховуючи різні фактори такі як (ціна, середній обсяг, сектор, силу market і т.п.)

4:00 - 4:15 Статистика та підсумки дня.

• Підводжу підсумки дня. Заповнюю всю статистику по операціях за минулий торговельний сесію з короткими поясненнями точок входу.
• Всі спостереження за день записую в блокнот.
• Заповнюю психологічний і технічний щоденники.