Сьогодні ми розглянемо приклади деяких багатообіцяючих «дуетів» для торгівлі по системі, відомої як парний трейдинг, і вивчимо мультііндікатор для парного трейдингу.

Ми вже розглянули раніше індикатор для нестандартної торгівлі і методики використання індикатора спреда для парного трейдингу. Якщо ви ще не читали ці статті, то рекомендуємо обов'язково з ними ознайомитися, перш, ніж переходити до сьогоднішньої теми.

Хочу нагадати, що парна торгівля (спред-трейдинг) полягає у відкритті угод відразу і на продаж, і на покупку за ф'ючерсними контрактами на подібних інструментах. Прибуток при цьому досягається за рахунок відносності в змінах цін розглянутих контрактів.

Але спочатку познайомимося з індикатором, що дозволяє аналізувати на одному графіку лінії ціни відразу кількох споріднених інструментів. Для чого нам це потрібно? Справа в тому, що при парній торгівлі найчастіше доводиться аналізувати багато десятків графіків в пошуку хорошого входу. Заняття це досить обтяжлива і вимагає часу. Однак при наявності мульти-індикатора часу на аналіз витрачається значно менше, так як нам немає необхідності «перелопачувати» все графіки досліджуваних інструментів. Такий індикатор здатний вивести цінові лінії в одне вікно. Наприклад, так, як показано на малюнку нижче, де запропоновано інструменти російського фондового ринку. У вікні верхнього індикатора відображаються цінові лінії акцій Газпрому, Лукойлу, Роснафти, Норнікеля, Ощадбанку та Ощадбанку-ПР.

Тут же ми також можемо додатково виставити індикатори лінії спреда по тим парам інструментів, які ми будемо порівнювати. Таким чином, ми на одному відкритому графіку маємо можливість комфортно аналізувати ринкові ситуації відразу за кількома напрямками поточних торгів:

Зауважимо, що за замовчуванням в індикаторі задані квітневі контракти інструментів зернового ринку. ZC (кукурудза), ZW (пшениця), ZS (соя), ZM (соєве борошно), ZL (соєве масло), ZR (рис). І коефіцієнти N1-N6 підібрані так, щоб цінові лінії цих інструментів відображалися з максимальною зручністю для аналізу.

Нагадаю, що ці коефіцієнти дозволяють привести до «спільного знаменника» інструменти з різними размерностями. Ось так буде виглядати ситуація на ринку зернових ф'ючерсів при установці на графік описаного індикатора з параметрами за замовчуванням:

А тепер розглянемо конкретні приклади для торгівлі за методикою Рairs Trading. Деякі тандеми ми вже пропонували вашій увазі в попередніх частинах статті. Повторюватися не будемо, і подивимося інші інструменти товарного і фондового ринків.

Відомий факт, що торгівля австралійським доларом ведеться ідентично торгівлі золотом. Австралія вважається найбільшим виробником золота, і австралійський долар дуже сильно і позитивно корелює з золотом. При підвищенні ціни на золото, зростає і австралійський долар. Економіка Нової Зеландії щільно пов'язана з економікою австралії, тому новозеландський долар володіє ще більшою кореляцією з золотом, ніж австралійський долар. Ці знання можна легко застосувати в трейдингу. При цьому кореляція золота і валютних ф'ючерсів, згаданих вище держав, працює навіть на невеликих таймфреймах. На графіках NZD / USD і XAU / USD (період графіка M15) чітко видно, що після входу в ринок при розбіжностях цінових ліній (парні входи відзначені стрілками) лінія спреда Дельта направляється в профітних напрямок першій-ліпшій нагоді. Коефіцієнти, які виставлені в індикаторах «дуету», такі: N1 = 1400, N2 = 1 (для новозеландця і золота відповідно):

Ще приклад. Відомо, що є очевидна взаємозалежність між ціною нафти і курсом канадського долара. В даному випадку ціна на нафту виступає в ролі ведучого індикатора цінових активностей курсу канадського долара. Коли ціни на нафту підвищуються, курс канадського долара теж підвищується. І тут, на графіку 6C & CL, ми також бачимо, що на розбіжностях цінових ліній цих інструментів можна реалізувати дуже непогані парні входи (показані стрілками).

І при подальшому закритті позицій на перетинах цінових ліній ми будемо в значній більшості випадків отримувати сумарний профіт, який легко можна відстежити на верхньому індикаторі лінії Дельта спреда:

Європейські фондові індекси теж слід використовувати для такої парної торгівлі. Індекси FDAX, FESX, FSTX «ходять» один за одним і, відстежуючи розбіжності їх цінових ліній, можна легко знайти зручні профітних точки парних входів. Нагадаю лише, що не слід забувати правильно підбирати коефіцієнти індикаторів для зрівнювання розмірностей і розміри лотів (контрактів) аналізованих інструментів:

Далі, зі свого власного досвіду зазначу такі «тандеми», як «тваринницькі інструменти» GF & LE - ф'ючерси на велику рогату худобу і молоді бички на відгодівлі.

Непогано торгуються по описуваної методикою німецькі цінні папери FGBL, FGBS, FGBM. Нітрохи не гірше можна використовувати американські 30-ти і 10-річні цінні папери - ZB і ZN відповідно.

Індекс долара DX в парі з ф'ючерсом на євродолар 6E я вже неодноразово задіяв з непоганими підсумковими результатами.

Є доцільність об'єднати в «тандем» кави KC (Арабіка) і RCE (Робуста). Не слід нехтувати «продуктовими» товарними інструментами, що торгуються на різних торгових майданчиках. Наприклад, SB & W - цукор на торгових майданчиках ICE і EURONEXT. Або какао CC (ICE) & C (EURONEXT).

Особливо слід відзначити, що такі інструменти, як зернові ф'ючерси, ф'ючерси кавові, цукрові ф'ючерси, сировинні ф'ючерси і т.п. бажано торгувати в напрямку так званих поточних сезонних тенденцій. Особливо це стосується не міжринковому, а календарних спредів (наприклад, нафту CLM0 & CLK0). Однак техніка такої торгівлі поки виходить за межі даної статті. Можливо, в найближчих номерах журналу ми розглянемо, як впливають сезонні тенденції на рухи цін аналізованих інструментів.

На закінчення пропонуємо вашій увазі графік вже згадуваного тандему - какао CC (ICE) & C (EURONEXT). Входи на розбіжностях цінових ліній відзначені стрілками:

Описуваний спосіб торгівлі дає набагато більшу впевненість в кінцевому профітних підсумку, ніж торгівля одиночними інструментами з сумнівним результатом. Чіткі і ясні критерії входу / виходу, досить «однозначне» тлумачення індикаторів дають можливість беззбитково торгувати навіть трейдерам з невеликим досвідом роботи на ринку. Буває, що заявлена ​​методика часом забирає багато емоційних (та й фізичних) сил, так як доводиться, найчастіше, «перелопачувати» десятки (без перебільшення) графіків на різних інструментах і таймфреймах в пошуках гарного входу. Але справа варта того!

Удачі всім!