Новости
У стандартному торговому терміналі MT4 з усіх запропонованих є тільки два по-справжньому корисних інструментів Фібоначчі. Це сітка і розширення. У цій статті мова піде саме про них.
Рівні Фібоначчі - один з перших методів технічного аналізу , Який був розроблений ще в середині минулого століття. З'явився він завдяки творцеві хвильової теорії - Ральфу Елліотту, який зазначив цікаві закономірності в співвідношеннях розмірів цінових коливань. І це виявилося настільки працездатним, що зараз практично жоден трейдер не обходиться без використання Фібоначчі. Чим старше розглянутий період часу, тим точніше виходить прогноз, тому корисно мати на увазі хоча б денні і тижневі рівні.
Основою появи рівнів Фібоначчі є відомий ряд Фібоначчі (послідовність Фібоначчі). Будується вона в такий спосіб - щоб отримати значення поточного члена послідовності, потрібно скласти два попередніх. І так далі до нескінченності. В якості першого члена можна взяти 0, а можна і не брати - суть від цього абсолютно не змінюється. Отже, вийде такий вид, якщо без нуля:
Числовий ряд Фібоначчі
І ось вже на основі цього ряду виходять ключові значення. Якщо послідовно брати поточний член послідовності і ділити його на наступний, то при продовженні цієї послідовності досить далеко, ми отримаємо коефіцієнт, який буде все ближче підходити до добре відомого "золотого перетину", яке становить 0,618 або ж 61,8%. Другим важливим значенням є частка, що залишилася, тобто 0,382 або 38,2%. Ось так і виходять значення рівнів Фібоначчі. Вони все між собою пов'язані, можна взяти 0,618 від 1 і отримаємо 0,382.
Значення ключових рівнів Фібоначчі в трейдингу
В цілому, всі рівні Фібоначчі можна поділити на дві умовні категорії за величиною їх значень. Кожне з них характерно для певного типу руху і при досить боргом спостереженні можна навчитися на око визначати до якого рівня можлива корекція.
1.Неглубокая корекція.
1.1. Значення рівня Фібоначчі 14,6%. Це похідне значення, отримане шляхом взяття меншої частини після ділення рівня 38,2% по золотому перетину. Тобто це 23,6% від 38,2%. Зовсім невеликий відкат, часто зустрічається на малих тайм-фреймах в рамках сильного імпульсного руху. Наприклад, на п'ятнадцятихвилинних свічках бачимо послідовність з декількох повнотілих свічок з не дуже довгими тінями, а при вже при переході на п'ятихвилинки або взагалі хвилинки можна помітити періодичні відкати в розмірі до 14,6% від всього імпульсного руху, причому ціна часто навіть не досягає цього рівня Фібоначчі, а відскакує ще тільки на підході до нього. Як правило такі рухи відбуваються на досить високих обсягах, що говорить про вливання в позицію значної суми. Тобто в цьому випадку відкати виступає в ролі можливості додатково набрати (розмістити) обсяг. Виходить так, коли з якої-небудь причини розміщення не виходить в горизонтальному вигляді. На великих тайм-фреймах після тривалих трендів часто може виступати кордоном для разворотной консолідації, коли первинний відбій від нього не провокує подальше трендові рух, а лише утворює боковик .
1.2. Значення рівня Фібоначчі 23,6%. Тут використовується формула 38,2% від 61,8%. Уже більш помітна корекційна фаза ринку, яка, однак, як і попередній приклад, може нерідко з'являтися в імпульсах на невеликих періодах. При розвороті цей рівень зазвичай виступає як перша сильна підтримка і не так часто можна побачити, щоб ціна пройшла його практично не затримавшись. Підхід до цього рівня Фібоначчі на невеликих фреймах зазвичай вказує на локальну зупинку перед продовженням руху, в той час як на великих зазвичай свідчить швидше про значної корекції і вельми ймовірне продовження ще глибше. Чітких критеріїв немає, але можна в ході спостережень виявити для себе закономірності і вже за характером руху розуміти, що і як буде відбуватися далі. Якщо, наприклад, після сильного руху вгору ціна пригальмовує, консолідується і затемначінает розганятися вниз, підходячи до цього значення Фібоначчі різким ривком, то можна очікувати що відскік буде слабким і рух вниз продовжиться. Таку картину часто можна спостерігати всередині дня, коли на Азії і Європі котирування рухалися в одну сторону, а на Америці розгортаються.
Приклад відкату на трендовом ділянці
1.3. І, нарешті, останнє значення Фібоначчі, яке можна віднести до неглибоким корекціям - 38,2%. Один з двох найбільш значущих рівнів. Чим старше тайм-фрейм, тим сильніше зазвичай реакція на нього з боку ціни. Вона може виразитися не відразу у самого рівня, а тільки після невеликого пробою, але розворот локального характеру викликає практично завжди. Цим користуються багато Скальпери , Намагаючись зловити кілька відскоків - перший зазвичай невеликий, в залежності від масштабів руху, на яке накладено значення Фібоначчі, може становити від 3-5 до 10-15 пунктів. Після цього зазвичай відбувається ще один підхід і вже після нього починає повноцінний відбій. Це відбувається не завжди, але якщо орієнтуватися на торгівлю відбою від таких рівнів, то на тривалому відрізку часу і хоча б десяти трейдів, здійснених за таким принципом можна буде побачити, наскільки це надійна система. Якщо ж ціна все-таки пробиває всі зазначені рівні Фібоначчі форекс, значить, буде далі рухати ціну в уже більш масштабний відкат.
2.Глубокая корекція.
2.1. Отже, якщо рух продовжилося, то наступною зупинкою може стати рівень 50%. Безпосередньо з Фібоначчі його нічого не пов'язує, але іноді можна зустріти цей показник ретрейсмента, більш того, він є обов'язковим фактором у побудові відомого паттерна 5-0, який славиться своєю надійністю. Відповідно, якщо є передумови і дотримані інші умови його формування, то на 50% можна розраховувати, в інших же ситуаціях ціна іноді проходить його, практично не помічаючи, або ж затримуючись буквально ненадовго на самому рівні, поки йде поглинання відкладених ордерів торгівлею з ринку. Торгувати на відбій від цього рівня не рекомендується.
2.2. Найголовніший рівень Фібоначчі в трейдингу - 61,8%. За статистикою надає найсильнішу дію на ціну і має найвищий відсоток як за первинними відбою, так і по повноцінним розворотів. Такий ретрейсмент покриває значний діапазон самого руху і в разі розвороту часто служить початком тієї самої третьої хвилі, яку трейдери намагаються зловити в рамках хвильового аналізу. В цьому випадку є вже солідний цінової ділянку, проторгувалася в обох напрямках і рух в рамках такої хвилі виходить дуже динамічним. На основі вищесказаного, що такі відкати властиві зазвичай розворотним моделям на самому початку процесу їх формування, тобто коли ще немає розуміння, що буде далі - продовження тренда після локальної корекції або ж відбій від цього рівня і остаточний перелом тренда. Єдиний момент, який може порушити такий сценарій - формування корекції в три руху, де другий рух закінчується як раз на рівні в 61,8% від першого. Але навіть в цьому випадку залишається ще третій рух, нехай воно і не стане новим трендом, але заробити дасть. У будь-якому випадку, можна ставити безубиток і не переживати.
Початок тренда після глибокої корекції
2.3. Фібоначчі 76,4%. Утворений вирахуванням 23,6% з 100%. На ринку з'являється в тому ж сценарії, що і попередній, хоча, звичайно шанси на розвиток нового тренда трохи знижуються. Але все залежить від обраного інструменту, наприклад, золото дуже добре реагує на такі рівні, в той час як 61,8% пройти так, як ніби його й немає. Також дуже часто можна зустріти такі показники ретрейсмента в складних корекціях горизонтального виду, що складаються з декількох коливань в рамках горизонтального або зі слабким ухилом каналу. Що входять до складу хвилі можуть показувати такі і більш глибокі відкати по відношенню один до одного, аж до 85,4% (утворюється вирахуванням 14,6% з 100%) і навіть в деяких випадках 93%. Останній також не має ніякого відношення до Фібоначчі, але зустрічається не так вже й рідко, особливо при формуванні патернів подвійне дно / вершина і потрійне дно / вершина. Окремої згадки заслуговує значення 78,6%, що є важливою складовою частиною патерну "метелик Гартлі", надійного гармоніка, якому вже не один десяток років. В цілому, після подолання 61,8% далі вже досить складно сказати, що і як далі буде, ціна може зупинитися на будь-якому з перерахованих рівнів, та й розташовані вони все досить близько. Тобто, торгувати на відбій вже не вийде - немає гарантії і впевненості.
Застосування в торгівлі
Тепер розберемося з конкретними прикладами рівнів Фібоначчі як користуватися і застосовувати в трейдингу. В першу чергу варто відзначити, що їх часто використовують в скальпинга , Ставлячи відкладені ордери досить великого розміру прямо біля рівнів. Цей підхід досить небезпечний з тієї причини, що іноді ціна не дає відбою навіть в 5 пунктів, на який розраховують трейдери. Якщо є розуміння і досвід, то при відсутності явного відскоку досвідчений трейдер закриє угоду в поки ще невеликому мінусі. Але багато хто починає сподіватися, усереднюють і тільки погіршують становище. Тому, якщо розрахунок йде на відбій, то в роботу потрібно відправляти зовсім невеликий обсяг коштів, так як стоп в такій ситуації найчастіше більше, ніж тейк. У довгостроковій перспективі з використанням одного і того ж розміру ордера можна отримати дійсно хороший результат, не дивлячись на те, що Тейку будуть всього по 5-7 пунктів. Пояснюється це тим, що торгових інструментів досить багато і практично всі показують реакцію на Фібоначчі, тобто торгівлю можна вести відразу по великій кількості валютних пар . Що ж стосується класичного застосування, то тут можливі два варіанти - торгівля по тренду і торгівля в корекції.
1.Торговля по тренду. Мається на увазі, що на ринку або зароджується новий тренд, або є вже сформувався. Для роботи краще застосовувати тайм-фрейми хоча б від пятнадцатиминутного. Як вже було описано вище, нам потрібна комбінація з двох хвиль, які іменуються заходная. Це перша хвиля проти тренда і подальший відкат, закінчення якого досить імовірно на будь-якому з рівнів Фібоначчі для глибокої корекції, але пробувати заходити можна і по 38,2%, швидко ставлячи безубиток або фіксуючи частина прибутку. Якщо мається на увазі відбій від 61,8% то стоп зазвичай виносять за локальний екстремум, тобто за точку передбачуваного закінчення попереднього тренда. Звичайно, є ймовірність отримати подвійне дно або вершину з зовсім маленьким оновленням такого екстремуму і спрацьовуванням стопа, але на ринку немає стовідсотково безпечних і гарантованих рішень, тому й тут є свої ризики. Але, разом з цим, один спійманий таким чином тренд дасть дуже хороший заділ на майбутнє, так як потенційний прибуток набагато більше можливого стопа. Також в цьому випадку можлива побудова сітки ордерів , При якій кожен новий відкривається по Фібоначчі в рамках локальної корекції по мірі розвитку тренда.
Приклад співвідношень між хвилями в консолідації
2.Торговля в корекції. Тут ми маємо на увазі формування зигзага , В якому торгувати будемо третій рух. Це в деякій мірі нагадує попередній варіант, питання лише в масштабах і в структурі самих рухів. Взагалі, всі коливання, починаючи від тижневих і закінчуючи тиками можна розкладати по рівні Фібоначчі, зрозуміти де тренд, а де корекція можна лише суб'єктивно, або застосовуючи знання з хвильового аналізу, тобто потрібно чітко вміти розділяти руху на трійки і п'ятірки. Також дуже добре виходить поєднувати Фібоначчі з гармонійними паттернами, які на цих співвідношеннях і побудовані. В цьому випадку є вже готові шаблони зі значеннями, і в міру формування моделі стає ясно, що буде відбуватися далі з досить високою ймовірністю.
Дізнайтеся, як робити хвильової аналіз Форекс на основі рівнів Фібоначчі .